Il valore a rischio di un portafoglio stima la perdita, in termini monetari, che ci si aspetta sia superata con un dato livello di probabilità in un determinato periodo di tempo. Il valore a rischio di un portafoglio è influenzato da due variabili: il livello di probabilità scelto e il periodo temporale. A parità di condizioni, se il livello di probabilità diminuisce, la stima di perdita aumenterà, in quanto riflette una perdita meno probabile. Al contrario, maggiore il periodo temporale, maggiore è la perdita minima stimata, in quanto all'aumentare del lasso temporale, aumenta l'ampiezza delle fluttuazioni di prezzo dei titoli. Il vantaggio principale dell'utilizzo del valore a rischio di un portafoglio è la facile interpretazione. A suo svantaggio, il valore a rischio di un portafoglio sottovaluta scenari estremi e non tiene conto della liquidità dei titoli.
Nella terminologia bancaria, il termine AFI rappresenta le attività fruttifere di interessi, ovvero quelle attività bancarie che fruttano un tasso di interesse alla banca, come ad esempio i finanziamenti concessi, i titoli di credito detenuti in bilancio ed altre poste dell'attivo fruttifere di interessi. Ti potrebbe interessare anche: MINT (banca) MINTM (banca)
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