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La variabile   proxy  indica una variabile economica che è utilizzata per descrivere un determinato comportamento o effetto, quando questo non può essere direttamente misurato.

 Le  proxy   finanziarie sono utilizzate principalmente per indicare una variabile finanziaria che è utilizzata per descrivere un determinato comportamento o effetto, quando questo non può essere direttamente misurato.

La differenza tra conversione diretta   e indiretta delle obbligazioni  è la modalità con la quale avviene la conversione di un titolo obbligazionario. La  conversione diretta  è l'opzione di conversione, a favore dell'emittente, del  titolo obbligazionario in azioni ordinarie della medesima società. La  conversione indiretta  è l'opzione di conversione, a favore dell'emittente, del  titolo obbligazionario in azioni ordinarie di una società diversa da quella che ha emesso l’obbligazione.

 I  reverse convertible  sono titoli obbligazionari convertibili dove l'opzione di conversione è a favore dell'emittente, e non dell'investitore. Il  reverse convertible  paga una cedola maggiore rispetto ad un titolo obbligazionario ordinario comparabile per compensare l'investitore del rischio che il  reverse convertible  venga convertito in azioni con valore inferiore al valore nominale del bond.

La  conversione diretta   e indiretta è la modalità con la quale avviene la conversione di un titolo reverse convertible. La conversione diretta  è l'opzione di conversione, a favore dell'emittente, del  titolo obbligazionario in azioni ordinarie della medesima società. La  conversione indiretta  è l'opzione di conversione, a favore dell'emittente, del  titolo obbligazionario in azioni ordinarie di una società diversa da quella che ha emesso il reverse convertible.

   In  finanza , il  factoring  è la cessione alla società di factoring di un portafoglio di crediti commerciali a fronte di una commissione e, nel caso di anticipo immediato del valore dei crediti, interessi.

I futures sono contratti finanziari derivati scambiati in mercati regolamentati in cui le parti si accordano di scambiare l'attivo sottostante il contratto future ad una data futura ad un prezzo prefissato. Alla data concordata per lo scambio, il compratore di futures è obbligato a comprare il sottostante al prezzo prefissato ed il venditore è obbligato a vendere. Di conseguenza, il compratore di futures ha una posizione lunga sul sottostante, realizzando un profitto dal rialzo di prezzo e, contemporaneamente, chi vende ha una posizione corta sul sottostante, realizzando un profitto dal ribasso dei prezzi. Le caratteristiche di un contratto future riguardano: l'attivo sottostante: rappresenta l'attivo finanziario dalla quale il contratto futures deriva il valore, e può riguardare materie prime, valute, tassi di interessi e indici finanziari la quantità di attivo sottostante equivalente ad ogni contratto future: ad esempio un singolo contratto future sul petrolio è equivalen

I futures sono contratti finanziari derivati scambiati in mercati regolamentati in cui le parti si accordano di scambiare l'attivo sottostante il contratto future ad una data futura ad un prezzo prefissato. Alla data concordata per lo scambio, il compratore di futures è obbligato a comprare il sottostante al prezzo prefissato ed il venditore è obbligato a vendere. Di conseguenza, il compratore di futures ha una posizione lunga sul sottostante, realizzando un profitto dal rialzo di prezzo e, contemporaneamente, chi vende ha una posizione corta sul sottostante, realizzando un profitto dal ribasso dei prezzi. Le caratteristiche di un contratto future riguardano: l'attivo sottostante: rappresenta l'attivo finanziario dalla quale il contratto futures deriva il valore, e può riguardare materie prime, valute, tassi di interessi e indici finanziari la quantità di attivo sottostante equivalente ad ogni contratto future: ad esempio un singolo contratto future sul petrolio è equivalen

In economia,  matching  è la strategia di gestione di portafoglio che ha come obiettivo quello di far combaciare i flussi di cassa del portafoglio, in termini di cedole e rimborsi di titoli obbligazionari, con i flussi di cassa relativi alle passività dell'azienda.  

In economia, il  mismatching  è la strategia di gestione attiva che vuole massimizzare il rendimento del portafoglio di strumenti a breve termine senza che vi sia un abbinamento tra i flussi di cassa del portafoglio e i flussi di cassa relativi alle passività dell'azienda.

In economia, le  proxies  sono le variabili economiche utilizzate per descrivere un determinato comportamento o effetto, quando questo non può essere direttamente misurato.