L' information ratio è l'extra rendimento del portafoglio rispetto al benchmark, ponderato per il rischio assunto dal portafoglio in eccesso al benchmark. Il ritorno in eccesso al benchmark è definito come il ritorno derivante dalla gestione attiva del portafoglio e rappresenta il numeratore dell'informazione ratio, mentre il denominatore, dato dalla differenza tra la deviazione standard del portafoglio e quella del benchmark, è definito rischio della gestione attiva. Information Ratio = Rendimento (portafoglio) - Rendimento (benchmark) dev.standard (portafoglio) - dev.standard (benchmark) Come per l'indice di Sharpe e di Sortino, se l'information ratio è superiore a...
Un compagno di viaggio nel complesso mondo degli investimenti e della finanza