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Information Ratio


L' information ratio è l'extra rendimento del portafoglio rispetto al benchmark, ponderato per il rischio assunto dal portafoglio in eccesso al benchmark. Il ritorno in eccesso al benchmark è definito come il ritorno derivante dalla gestione attiva del portafoglio e rappresenta il numeratore dell'informazione ratio, mentre il denominatore, dato dalla differenza tra la deviazione standard del portafoglio e quella del benchmark, è definito rischio della gestione attiva.

                Information Ratio =        Rendimento (portafoglio) - Rendimento (benchmark)          
                                                       dev.standard (portafoglio) - dev.standard (benchmark)

Come per l'indice di Sharpe e di Sortino, se l'information ratio è superiore ad 1 significa che per ogni unità di rischio in eccesso al benchmark, il gestore è in grado di generare un extra-rendimento. Se invece l'information ratio è inferiore ad 1, significa che il gestore non genera un extra-rendimento nonostante il portafoglio abbia assunto un rischio maggiore.

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