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L' NPI total return swap  è un contratto swap nel quale le parti si accordano per scambiarsi il rendimento dell'NCREIF property index, che comprende sia la variazione di prezzo che il rendimento da locazione,  a fronte del pagamento di un tasso variabile. Ti potrebbe interessare anche: Property type swap Capital value return swap Derivati su immobili (immobiliari)

Il  property type swap  è un contratto swap nel quale le parti si accordano per scambiarsi il rendimento di un sottoinsieme di un indice immobiliare a fronte del pagamento di uno spread, del rendimento di un altro sottoinsieme o dell'intero indice. Il  property type swap  permette di avere esposizione ad una particolare tipologia di immobile. Ti potrebbe interessare anche: Capital value return swap NPI total return swap Derivati su immobili (immobiliari)

Il capital value return swap è un contratto swap nel quale le parti si accordano per scambiarsi la variazione di prezzo di un'indice immobiliare a fronte del pagamento di uno spread. Ti potrebbe interessare anche: Property type swap NPI total return swap Derivati su immobili (immobiliari)

I derivati su immobili (immobiliari) sono strumenti derivati che hanno come sottostante immobili o titoli legati al mercato immobiliare.  I d erivati su immobili (immobiliari) più diffusi son gli swap, che possono essere utilizzati a fini di copertura o di speculazione sul mercato immobiliare o dei mutui. Ti potrebbe interessare anche: Capital value return swap Property type swap NPI total return swap

Un volatility swap è uno swap dove le parti si accordano per scambiarsi la volatilità realizzata del prezzo di un titolo a fronte di una volatilità predefinita. I volatility swap permettono quindi di isolare la volatilità di un titolo, o di un paniere di titoli, e conseguentemente di coprire l'eccessiva volatilità di un titolo, se detenuto in portafoglio o di specularci,  se non in possesso. Il profitto di un volatility swap è determinato dalla volatilità ex-post del titolo.

Un  floating-for-floating currency swap  è uno swap   su valute dove le parti si accordano per scambiare un tasso di interesse variabile in una valuta a fronte di un tasso di interesse variabile denominato in un'altra valuta. Ti potrebbe interessare anche: Fixed-for-fixed currency swap Fixed-for-floating currency swap

Un  fixed-for-floating currency swap  è uno swap   su valute dove le parti si accordano per scambiare un tasso di interesse fisso in una valuta a fronte di un tasso di interesse variabile denominato in un'altra valuta. Ti potrebbe interessare anche: Fixed-for-fixed currency swap Floating-for-floating currency swap

Un fixed-for-fixed currency swap è uno swap   su valute dove le parti si accordano per scambiare un tasso di interesse fisso in una valuta a fronte di un altro tasso di interesse fisso denominato in un'altra valuta. Ti potrebbe interessare anche: Floating-for-floating currency swap Fixed-for-floating currency swap

Il differential (diff) swap  è uno swap su tassi di interessi dove una delle due parti del contratto paga un tasso di interesse denominato in una valuta diversa da quella del valore nozionale dello swap.

Un forward swap è un particolare tipo di swap dove le parti in cui i flussi di cassa vengono scambiati ad una data futura, concordata tra le parti. Le parti di un forward swap sono   obbligate ad entrare nel contratto swap al decorrere della data prefissata, a condizioni prestabilite. Ti potrebbe interessare anche: Swaption

Lo step-up swap è uno swap in cui il valore nozionale, sul quale sono calcolati i tassi di interesse, aumenta progressivamente in maniera prefissata.

Un  extendable swap  è uno swap in cui una delle parti ha il diritto, ad una o più date predefinite, di estendere la durata dello swap oltre alla scadenza originaria. Ti potrebbe interessare anche: Cancelable swap

Un  cancelable compounding swap  è un cancelable swap che prevede, una volta che lo swap viene terminato,  che le parti si scambino il valore capitalizzato della parte fissa e della parte variabile dello swap.  Ti potrebbe interessare anche: Cancelable swap

Un cancelable swap è uno swap che ha incorporato una swaption, che da il diritto di terminare lo swap ad una o più date predefinite. Ti potrebbe interessare anche: Swaption

Il butterfly swap  è una strategia implementata con contratti swap su tassi di interesse che permette di trarre profitto dai cambiamenti nella forma della curva dei tassi swap. 

Un dividend swap  è un contratto swap dove una delle due parti paga un importo fisso in cambio di un importo variabile dato dal flusso dei dividendi dell'attivo sottostante, che può essere un singolo titolo o un paniere di titoli.

I  commodity swap  sono contratti swap dove una controparte paga un importo fisso in cambio di una somma che varia in base al prezzo della materia prima sottostante il  commodity swap .   I commodity swap   permettono di avere esposizione all'andamento del prezzo di una materia prima. Ti potrebbe interessare anche: Derivati su commodities

Il cash flow swap è uno swap nel quale vengono scambiati i flussi di cassa irregolari derivanti dai rendimenti di alcuni asset specifici.

I basis swap sono swap nei quali entrambe le parti pagano un tasso variabile, i cui tassi di riferimento  differiscono tra loro, calcolato sullo stesso valore nozionale. Ti potrebbe interessare anche: Arrears swap Amortizing swap

Gli  arrears swap sono swap nei quali il tasso variabile è fissato alla fine del periodo di reset, invece che all'inizio del periodo come per i tradizionali swap. Di conseguenza, negli arrears swap il reset (ricalcolo) e il pagamento del tasso variabile avvengono contemporaneamente.  Ti potrebbe interesare anche: Amortizing swap Basis swap