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La zero-cost collar  è una variante della strategia collar che ha come obiettivo azzerare il costo netto della copertura. La strategia zero-cost collar  prevede quindi l'acquisto di un'opzione put e la vendita di un'opzione call con costo identico, in modo che l'incasso della vendita della call finanzi interamente l'acquisto della put. Ti potrebbe interessare anche: Opzioni call e put Strategia con opzioni: collar

La strategia con opzioni collar  combina l'acquisto di un'opzione put e la vendita di un'opzione call. L'obiettivo della strategia con opzioni collar è quello di limitare l'esposizione alla volatilità del sottostante e allo stesso tempo ridurre il costo della copertura. La vendita dell'opzione call con prezzo superiore al prezzo di mercato finanzia l'acquisto dell'opzione put e limita il potenziale profitto nel caso di rialzo del prezzo del sottostante. Allo stesso tempo l'acquisto della put con prezzo di esercizio inferiore al prezzo di mercato protegge da eventuali perdite nel caso il prezzo del sottostante scenda al di sotto del prezzo di esercizio della put.  Ti potrebbe interessare anche: Zero-cost collar Opzioni call e put Strategia con opzioni: protective put Strategia con opzioni: covered call

La  strategia con opzioni strap  consiste nell'aggiungere ad una strategia long straddle l'acquisto di un'opzione call, con l'obiettivo di avere profitti con leva nel caso di volatilità positiva del sottostante. Ti potrebbe interessare anche: Strategia con opzioni: strip Long straddle Opzioni call e put Strategia con opzioni: straddle

La strategia con opzioni strip consiste nell'aggiungere ad una strategia long straddle l'acquisto di un'opzione put, con l'obiettivo di avere profitti con leva nel caso di volatilità negativa del sottostante. Ti potrebbe interessare anche: Strategia con opzioni: strap Long straddle Opzioni call e put Strategia con opzioni: straddle

La  short straddle  combina la vendita di un'opzione call e di un'opzione put, con uguale sottostante, prezzo di esercizio e scadenza, con l'obiettivo di trarre profitto dalla bassa volatilità di prezzo che si prevede per il sottostante. Dato che comporta la vendita di due opzioni at the money, la strategia  short straddle  consente di incassare i premio ed essere in profitto, se il prezzo del sottostante non si discosta di molto durante la vita dell'opzione. La  short straddle  è quindi utilizzata come strategia per avere esposizione alla bassa volatilità del sottostante senza necessariamente avere un'idea se il movimento sarà al ribasso o al ribasso. Ti potrebbe interessare anche: Long straddle Opzioni call e put Strategia con opzioni: straddle

La long straddle combina l'acquisto di un'opzione call e di un'opzione put, con uguale sottostante, prezzo di esercizio e scadenza, con l'obiettivo di trarre profitto dal movimento al ribasso o al rialzo del sottostante. Dato che comporta l'acquisto di due opzioni at the money, la strategia long straddle è costosa. Per questo motivo, per generare profitto, quando si utilizza la long straddle ci si aspetta  un movimento del prezzo del sottostante eccezionalmente ampio, in entrambe le direzioni, da ripagare i premi pagati per le due opzioni. La long straddle  è quindi utilizzata come strategia per avere esposizione alla volatilità del sottostante senza necessariamente avere un'idea se il movimento sarà al ribasso o al ribasso. Ti potrebbe interessare anche: Short straddle Opzioni call e put Strategia con opzioni: straddle

La strategia  long strangle  consiste nel comprare contemporaneamente opzioni call e put sullo stesso sottostante e scadenza, ma con diverso presso di esercizio, con l'obiettivo di trarre profitto dall'alta volatilità del sottostante. La  long strangle  è adottata quando ci sia aspetta che il sottostante sia molto volatile senza necessariamente prevedere la direzione dl prezzo, traendo profitto dai movimenti che superano i prezzi di esercizio della put e della call. Ti potrebbe interessare anche: Short strangle Strategia con opzioni: strangle Opzioni call e put

La strategia short strangle è un variante della strategia strangle che consiste nel vendere contemporaneamente opzioni call e put sul medesimo sottostante e con stessa scadenza, ma con diverso presso di esercizio, con l'obiettivo di trarre profitto dalla bassa volatilità del sottostante. La short strangle è adottata quando ci sia aspetta che il sottostante sia poco volatile, in modo da incassare il premio, ed essere in profitto, fino a quando il prezzo del sottostante rimane in un intervallo di prezzo  dato dal prezzo di esercizio della put e lo strike price della call. Ti potrebbe interessare anche: Long strangle Strategia con opzioni: strangle Opzioni call e put

La strategia strangle combina l'acquisto di un'opzione call e di un'opzione put, con uguale sottostante e scadenza, ma con diverso prezzo di esercizio, più alto per la call, con l'obiettivo di trarre profitto dal movimento al ribasso o al rialzo del sottostante. Il fatto, che il prezzo di esercizio della put sia inferiore a quello della call, fa si che la strategia strangle sian meno costosa da implementare rispetto alla straddle. Anche la strategia strangle è utilizzata per avere esposizione alla volatilità, sia al ribasso che al rialzo, del sottostante. Ti potrebbe interessare anche: Long strangle Short strangle Opzioni call e put Strategia con opzioni: straddle

La  put   backspread  è una strategia che prevede l'acquisto e la contemporanea vendita di opzioni put, con lo stesso sottostante e scadenza, ma diverso prezzo di esercizio. In particolare, la  put   backspread  prevede l'acquisto di un numero maggiore di opzioni put con prezzo di esercizio più basso e la vendita di un numero inferiore di opzioni ad un prezzo di esercizio superiore, in modo da finanziare l'acquisto. Per questo motivo, la put   backspread  è utilizzata quando si vuole trarre profitto dal ribasso del prezzo del sottostante.  Ti potrebbe interessare anche: Call backspread Backspread Opzioni call e put

La call   backspread  è una strategia che prevede l'acquisto e la contemporanea vendita di opzioni call, con lo stesso sottostante e scadenza, ma diverso prezzo di esercizio. In particolare, la  call   backspread prevede l'acquisto di un numero maggiore di opzioni call con prezzo di esercizio più alto e la vendita di un numero inferiore di opzioni ad un prezzo di esercizio inferiore, in modo da finanziare l'acquisto. Per questo motivo, la  call   backspread è utilizzata quando si vuole trarre profitto dal rialzo del prezzo del sottostante.  Ti potrebbe interessare anche: Backspread Opzioni call e put

La backspread è una strategia con opzioni dove vengono acquistate e contemporaneamente vendute, in un ammontare inferiore, opzioni sullo stesso sottostante e con la medesima scadenza. La vendita delle opzioni serve a finanziare l'acquisto, dando all'investitore una maggiore esposizione al rialzo o al ribasso del sottostante a seconda che vengano utilizzate opzioni call o put. Ti potrebbe interessare anche: Call backspread Put backspread Opzioni call e put

La strategia con opzioni fence  è utilizzata per limitare l'esposizione alle oscillazioni di prezzo di uno strumento finanziario. La  strategia con opzioni fence si attua con una posizione lunga sul sottostante e la contemporanea vendita di un'opzione call con un prezzo di esercizio maggiore. La vendita dell'opzione call limita il potenziale profitto della posizione lunga sul sottostante. Allo stesso tempo, viene acquistata un'opzione put con prezzo di esercizio inferiore al prezzo di mercato del sottostante, per limitare le potenziali perdite della posizione lunga sul sottostante. Per finanziare l'acquisto della put viene venduta un'altra posizione put con prezzo di esercizio inferiore alla put acquistata. In questo modo l'investitore, sarà esposto alla perdita qualora il prezzo del sottostante dia inferiore al prezzo di esercizio della put venduta. Ti potrebbe interessare anche: Opzioni call e put Strategia con opzioni: protective put Strateg...

La strategia straddle combina l'acquisto di un'opzione call e di un'opzione put, con uguale sottostante, prezzo di esercizio e scadenza, con l'obiettivo di trarre profitto dal movimento al ribasso o al rialzo del sottostante.  La strategia straddle è costosa, in quanto comporta l'acquisto di due opzioni. Conseguentemente, per generare profitto, il movimento del prezzo del sottostante deve essere eccezionalmente ampio da ripagare i premi pagati per le due opzioni. Per questo motivo la straddle è solitamente utilizzata come strategia per avere esposizione alla volatilità del sottostante senza necessariamente avere un'idea se il movimento sarà al ribasso o al ribasso. Nel caso di rialzo, il profitto sarà dato dalla differenza tra il prezzo del sottostante e il prezzo di esercizio della call, al netto dei premi pagati. Nel caso di ribasso,  il profitto è dato dalla differenza tra prezzo di esercizio della put  e prezzo sottostante, al netto dei premi pagati. ...

La strategia protective put combina l'acquisto di un'opzione put con l'acquisto del sottostante, con l'obiettivo di ridurre il rischio di ribasso che si avrebbe detenendo il solo sottostante. Il profitto potenziale generato dalla strategia protective put è dato dalla differenza tra il prezzo di esercizio dell'opzione e il prezzo del sottostante, al netto del premio pagato per l'acquisto dell'opzione put. allo stesso modo, qualora il prezzo del sottostante salga, il profitto dato dalla posizione lunga sul sottostante sarà in parte ridotto dal premio pagato. La strategia protective put permette quindi di limitare il rischio di ribasso del sottostante e contemporaneamente mantenere un profitto potenziale che è sostanzialmente illimitato a fronte del pagamento immediato del premio dell'opzione put. L'opzione put è relativamente costosa, soprattutto se il prezzo di esercizio è uguale o di poco inferiore al prezzo del sottostante. Un modo per limitare ...

La strategia covered call combina la vendita di un'opzione call e l'acquisto del sottostante, con l'obiettivo di ridurre il rischio complessivo che si avrebbe dal detenere la sola posizione lunga nel sottostante. La strategia covered call genera un profitto potenziale dato dalla differenza tra il prezzo di esercizio dell'opzione call ed il prezzo del sottostante, oltre al reddito dato dal premio incassato dalla vendita della call. Allo stesso modo, qualora il prezzo del sottostante cali, la perdita è limitata dall'incasso del premio. Quindi la covered call limita sia il potenziale profitto che la potenziale perdita che si avrebbe se si detenesse il solo sottostante. Il rischio assunto con la strategia covered call non è statico ma può essere modulato in base alle esigenze di portafoglio. Se si vuole assumere un rischio maggiore, si venderà una call con prezzo di esercizio più alto, generando un potenziale profitto maggiore nel caso di un rialzo dei prezzo del...

La strategia bear spread combina l'acquisto e la vendita di due opzioni put con il medesimo sottostante, con uguale scadenza ma con prezzi d'esercizio differenti. Nello specifico si vende l'opzione put con il prezzo d'esercizio più basso e si acquista l'opzione put con il prezzo d'esercizio più alto, con l'obiettivo di generare profitto da un ribasso dei prezzi. L'opzione put che acquistiamo ha un prezzo più alto rispetto all'opzione put che vendiamo, per il semplice fatto che ha una maggiore probabilità di essere esercitata. Di conseguenza, la vendita della opzione put finanzia parte dell'acquisto della put con prezzo d'esercizio più alto. Il risultato è che  qualora entrambe le opzioni scadano "out of the money", ovvero senza essere esercitate, la perdita è limitata al premio netto. L'effetto è una perdita minore rispetto a quella generata dal non esercizio dell'opzione put. Se la perdita derivante da una strategia...

La strategia bull spread combina l'acquisto e la vendita di due opzioni call con lo stesso sottostante e  scadenza ma con prezzi d'esercizio differenti. Nello, specifico si acquista l'opzione call con il prezzo d'esercizio più basso e si vende l'opzione call con il prezzo d'esercizio più alto, con l'obiettivo di generare profitto dal rialzo del prezzo del sottostante. L'opzione call con il prezzo di esercizio più basso è più cara rispetto alla call con il prezzo di esercizio più alto, per il semplice fatto che ha una maggiore probabilità di essere esercitata. Di conseguenza, la vendita dell'opzione call finanzia parte dell'acquisto della call con prezzo d'esercizio più basso. In questo modo, qualora entrambe le opzioni scadano "out of the money", ovvero senza essere esercitate, la perdita è limitata al premio netto pagato. La perdita massima risultante dalla strategia bull spread è minore rispetta quella esercitata dal non ese...