L'indice di Sortino è un indice di performance di un fondo, il cui rendimento è corretto per il rischio. Come per l'indice di Sharpe, l'indice di Sortino confronta l'extra rendimento rispetto al tasso privo di rischio e lo rapporta alla deviazione standard dell'investimento. La differenza sostanziale con l'indice di Sharpe è che l'indice di Sortino considera solo la volatilità negativa, la cosiddetta downside deviation. Indice di Sortino = (Rp - Rf) downside deviation (R...
Un compagno di viaggio nel complesso mondo degli investimenti e della finanza