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  I cash &   debt like items  sono elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda che anche se non figurano  in  bilancio esplicitamente come cassa e debito, vengono considerati come tali al fine della valutazione dell'azienda. Ti potrebbe interessare anche: Cash-free debt-free Debt-like items (M&A)

  Le   obbligazioni floater con cedola massima e minima   risultano essere la combinazione di obbligazioni a tasso variabile e strumenti finanziari derivati che si sostanziano in opzioni con sottostante tassi di interesse che si esercitano automaticamente secondo l'andamento dei tassi.  Obbligazioni floater con cedola massima Le  obbligazioni floater con cedola massima  sono obbligazioni composte da una obbligazione floater ed un' opzione cap , che rappresenta il limite al di sopra del quale la cedola non può salire. Le  obbligazioni floater con cedola massima  danno la garanzia all’emittente che la cedola non potrà essere superiore ad un determinato ammontare, definito cap rate. Il valore dell' obbligazione floater con cedola massima  è pari al valore di una obbligazione floater meno il valore del cap. All'aumentare dei tassi di interesse al di sopra del cap, l'aumento del valore dell'obbligazione floater sarà compensata negativamente dall'aumento del valor

 Negli NPL , il  servicer  è il soggetto che si occupa della composizione del pool di crediti e mutui,  del loro monitoraggio e delle attività operative della riscossione e incasso dei crediti deteriorati che rientrano nel pool di crediti a garanzia dei titoli emessi a fronte dell'operazione di cartolarizzazione.

 Il  mutuo bullet  è un mutuo il cui piano di ammortamento prevede rate costituite dalla sola quota interessi, mentre il rimborso della quota capitale avviene in un'unica soluzione alla scadenza del mutuo.  Ti potrebbe interessare anche: Finanziamento bullet Mutuo solo interessi

 La  duration di un titolo obbligazionario  rappresenta la scadenza media ponderata dei flussi di cassa generata dal titolo obbligazionario necessaria per recuperare l'investimento iniziale, e misura la sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario al variare dei tassi d'interesse. La  duration   di un titolo obbligazionario  è determinata dalla cedola, dal  rendimento a scadenza   e dal tempo residuo alla scadenza del titolo obbligazionario. L'importo della cedola influisce sulla  duration  in quanto l'importo influisce sul valore attuale dei flussi di cassa generati dal titolo obbligazionario e conseguentemente sul tempo di recupero dell'investimento. Il rendimento a scadenza   influisce sulla  duration  perché rappresenta il tasso di sconto dei flussi e quindi ne altera il valore attuale e conseguentemente la scadenza media con il quale vengono ricevuti. Infine la  duration  è influenzata il tempo rimanente alla scadenza del titolo. A parità di condizioni,

 Per  tunnel di uscita si intendono gli scaglioni delle commissioni di rimborso applicate al momento della richiesta del riscatto parziale o totale del proprio investimento, e sono inversamente proporzionali al tempo di detenzione del prodotto, in modo da disincentivare le richieste di riscatto nel breve termine. Ti potrebbe interessare anche: Tunnel di uscita (prodotti assicurativi)

  L' evento   trigger  è il termine utilizzato per identificare una condizione o evento che fa scattare una clausola contrattuale dello strumento finanziario. L' evento   trigger  è indicato nel prospetto dello strumento. Ti potrebbe interessare anche: Trigger cedola Trigger event (cartolarizzazione)

 Nelle obbligazioni, il  codice ISIN  è il codice alfanumerico che identifica univocamente il titolo obbligazionario. Il  codice ISIN delle obbligazioni  è composto da 12 caratteri alfanumerici: i primi due caratteri identificano il paese di domiciliazione dell'emittente, i successivi 9 caratteri identificano il codice del titolo obbligazionario, designato dall'ente preposto all'assegnazione dei codici, l'ultimo carattere è invece un carattere di controllo. Per i titoli obbligazionari internazionali, il paese di domiciliazione è identificato con l'  ISIN XS . 

 Il  waiver  è una deroga ad uno o più clausole di un contratto di finanziamento. Il  waiver  alle clausole del contratto può avere effetto temporaneo o permanente. Solitamente, il  waiver  è accordato dai finanziatori  su richiesta del debitore in modo che lo sforamento delle clausole non venga considerato un evento di default. Ti potrebbe interessare anche: Waiver fee Covenant reset Covenant finanziari

 Negli ETF, il  SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator)  rappresenta il rischio, in una scala da 1 a 7, dell'investimento nell'ETF.  Il  SRRI  si basa sulla volatilità, con investimenti in ETF monetari che avranno un  SRRI  pari a 1, mentre investimenti in ETF azionari su mercati emergenti avranno un  SRRI  pari a 7. Il  SRRI  non tiene conto di altri rischi come ad esempio il rischio di credito, di cambio, di interesse e di valuta. Il  SRRI  si trova nel KIID dell'ETF. Ti potrebbe interessare anche: KIID (ETF)

 Negli ETF, Il  KIID  è il documento che contiene le informazioni chiave per gli investitori nell'ETF. Le sezioni del  KIID  sono standardizzate e contengono i dati identificativi dell'ETF (come il codice ISIN ), gli obiettivi e la politica di investimento, il profilo di rischio e rendimento, le spese, i risultati ottenuti nel passato e le informazioni pratiche. Ti potrebbe interessare anche: SRRI (ETF)

 In economia, la  varianza  di un titolo rappresenta lo scarto quadratico medio dei rendimenti rispetto al rendimento medio, ovvero di quanto si differenziano mediamente i rendimenti rispetto al rendimento medio. La  varianza  è espressione del  rischio sistematico e idiosincratico  al quale il titolo è esposto. Ad un maggiore  varianza  corrisponde un maggior rischio. Ti potrebbe interessare anche: Diversificazione (economia)

 In economia, la  diversificazione   consiste nel costruire un portafoglio con titoli che presentano una bassa correlazione tra loro con l'obiettivo di diminuire il rischio complessivo del portafoglio. La  diversificazione  permette di generare rendimenti ponderati per il rischio al quale si è esposti migliori rispetto ai rendimenti generati da un portafoglio non diversificato. La  diversificazione  è implementata principalmente investendo in classi di attivo i cui rendimenti hanno una bassa correlazione tra loro. Ad esempio, un portafoglio composto da azioni e obbligazioni presenta un profilo rischio-rendimento migliore rispetto ad un portafoglio composto da una sola classe di attivo. Un portafoglio investito in classi di attivo tradizionali come azioni e obbligazioni può essere ulteriormente diversificato inserendo investimenti alternatitivi, che presentano una bassa correlazione gli attivi tradizionali. Esempi di investimenti alternativi sono hedge fund, private equity, commodit

 La  duration di portafoglio  è la media ponderata delle duration dei singoli titoli obbligazionari del portafoglio e rappresenta la stima della variazione percentuale del portafoglio obbligazionario al variare dei tassi d'interesse. Ti potrebbe interesare anche: Duration effettiva Duration modificata Duration (obbligazioni) Macaulay duration

 In investment banking , il  RFP (Request For Proposal) è il documento con il quale l'azienda dettaglia l'operazione di finanza straordinaria che intende intraprendere ed è utilizzato per dare l'incarico ad una banca di investimento. 

 In M&A , il  beauty contest  consiste nell'attività di selezione degli advisor finanziari e legali che avranno il compito di seguire l'azienda nell'operazione di fusione e acquisizione.