L'expected shortfall è la perdita attesa in eccesso al VaR che si stima con un dato livello di probabilità e in un determinato periodo di tempo. L'expected shortfall è quindi la stima monetaria della perdita qualora questa risulti superiore a quanto previsto dal VaR. L'expected shortfall è influenzato da due variabili: il livello di probabilità e il periodo di tempo scelto per l'analisi. A parità di condizioni, ad un livello di probabilità inferiore e ad un periodo temporale più lungo, l'expected shortfall sarà maggiore.
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