Il time weighted rate of return rappresenta il tasso di crescita di una unità di denaro inizialmente investita nel portafoglio. Per calcolare correttamente il time weighted rate of return, il portafoglio deve essere valorizzato ogni qualvolta che si presenti un flusso di cassa in entrata o in uscita. Se non ci sono flussi di cassa durante il periodo di valutazione, il time weighted rate of return è dato dal valore finale del portafoglio rispetto al suon valore iniziale. Se invece sono presenti flussi di cassa, il time weighted rate of return del portafoglio sarà dato capitalizzando i vari time weighted rate of return calcolati durante i periodi intercorsi tra un flusso di cassa e l'altro.
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