Nel trading, la strategia market neutral utilizza posizioni lunghe e corte per neutralizzare il rischio di mercato. La market neutral essenzialmente annulla il beta del portafoglio, e quindi rende la sensibilità del portafoglio neutrale al mercato, ovvero il rischio diviene indipendente dal rischio di mercato.
La market neutral non è correlata con le tradizionali classi di attivo come azioni e obbligazioni, ma è legata all'abilità del gestore di identificare azioni sopravalutate e sottovalutate e dalla correlazione tra posizione lunghe e corte. Il vantaggio della market neutral è che si possono sfruttare idee sia sul rialzo che sul ribasso dei prezzi, ampliando lo spettro delle possibili soluzioni d'investimento.
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