La cartolarizzazione sintetica tranched cover è una forma particolare di cartolarizzazione sintetica dove il portafoglio di credito oggetto di cartolarizzazione rimane sul bilancio della banca e vengono idealmente emesse due tranche, una senior e una subordinata. Nella cartolarizzazione sintetica tranched cover, la banca si assume il rischio della tranche senior mentre il rischio della tranche subordinata viene coperto con derivati di credito come i CDS (Credit Default Swap).
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