La diversificazione naive è una diversificazione che si bassa su una ponderazione equivalente dei titoli in portafoglio senza tenere conto della correlazione tra i vari titoli. Dato che non viene tenuto conto ella correlazione tra titoli, la diversificazione naive non produce gli effetti di una riduzione del rischio di portafoglio, esponendo l'investitore ad una eccessiva concentrazione del rischio. La diversificazione naive è accentuata quando il portafoglio è composto da fondi, le cui esposizioni potrebbero sovrapporsi, riducendo ulteriormente l'effetto della diversificazione.
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