Il VaR parametrico è un metodo di calcolo del Value at Risk (VaR) che assume che i rendimenti attesi del portafoglio seguano una distribuzione normale. Il vantaggio principale del VaR parametrico è la semplicità di calcolo. Lo svantaggio principale del VaR parametrico risiede nell'ipotesi della distribuzione normale dei rendimenti attesi, sottovalutando la probabilità di perdite rilevanti e non permettendo l'utilizzo in presenza di opzioni, che non seguono una distribuzione normale.
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