L'expected loss è la perdita attesa al momento dell'erogazione del credito e riflessa nel tasso di interesse applicato. L'expected loss è in funzione della probabilità di default del debitore, correlata al merito creditizio, e alla loss given default, ovvero l'ammontare che il creditore non riesce a recuperare nel caso di default del debitore. A parità di condizioni, maggiore l'expected loss e maggiore il tasso di interesse applicato.
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