L'invoice spread è una strategia che permette di speculare sul differenziale tra gli swap su tassi di interesse ed i futures sui tassi di interesse. Per far si che si possa implementare l'invoice spread, sia lo swap che il future devono avere le stesse caratteristiche in termini di valore nozionale e scadenza.
Il recovery period è il numero di giorni che trascorrono prima che il titolo recuperi la differenza di prezzo che intercorrere tra il massimo e il minimo in un determinato periodo temporale. Ti potrebbe interessare anche: Drawdown (finanza)
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