Convertible arbitrage è una strategia di investimento che trae profitto da eventuali discrepanze tra il prezzo dell'obbligazione convertibile ed il prezzo delle sue componenti. La strategia convertible arbitrage solitamente viene implementa con una posizione lunga sull'obbligazione convertibile ed una posizione corta sulle azioni ad essa collegate. La strategia convertible arbitrage permette di avere un rendimento non correlato ai mercati azionari e obbligazionari, e per questo motivo è spesso utilizzata dagli hedge fund.
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