Lo zero-volatility spread (Z-spread) rappresenta lo spread creditizio che aggiunto al tasso di interesse privo di rischio, eguaglia il valore attuale dei flussi dell'obbligazione al prezzo di mercato. Quindi, lo Z-spread è lo spread costante che viene aggiunto alla curva del tasso privo di rischio per ottenere il valore di mercato dell'obbligazione e rappresenta una misura implicita del rischio di credito di un'obbligazione.
Nella terminologia bancaria, il termine AFI rappresenta le attività fruttifere di interessi, ovvero quelle attività bancarie che fruttano un tasso di interesse alla banca, come ad esempio i finanziamenti concessi, i titoli di credito detenuti in bilancio ed altre poste dell'attivo fruttifere di interessi. Ti potrebbe interessare anche: MINT (banca) MINTM (banca)
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