La duration drift consiste nel continuo decremento della duration di un titolo obbligazionario durante la propria vita, ovvero nel periodo temporale che va dall'emissione alla scadenza. La duration drift si verifica per l'effetto del continuo avvicinamento alla scadenza fissa del titolo obbligazionario con il passaggio del tempo, che causa una continua diminuzione della vita residua del titolo e conseguentemente della duration.
Ti potrebbe interessare anche:
Commenti
Posta un commento