Rischio sistemico

Il rischio sistemico è il rischio che eventi negativi in un'impresa o istituzione finanziaria contagino un intero settore o l'intera economia causando enormi danni al sistema finanziario. Il rischio sistemico è quindi in funzione  di quanto siano interconnessi tra loro le varie componenti del sistema finanziario e di quali siano i meccanismi di trasferimento del rischio tra i vari componenti del sistema finanziario. Maggiore è l'integrazione del sistema finanziario e l'interconnessione dei suoi vari componenti, maggiore è il rischio sistemico.

Tutte le varie componenti del sistema finanziario possono causare, essere affetti o trasmettere il rischio sistemico.

Il rischio sistemico può risultare da fatti endogeni al sistema finanziario, un esempio è il fallimento di un'istituzione finanziaria fortemente interconnessa con le altre che causa il dissesto dell'intero sistema finanziario, oppure può avere origini esogene, ovvero da eventi esterni al sistema finanziario, come ad esempio una crisi valutaria.

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