Il rischio di mercato è il rischio che il prezzo degli attivi finanziari sia soggetto a forti oscillazioni nel corso del tempo a seguito della variazione di fattori quali i tassi di interesse, il tasso di cambio, l'inflazione, i prezzi delle materie prime e l'andamento generale del mercato.
Utilizzando analisi statistiche, è possibile calcolare l'esposizione al rischio di mercato. La tecnica maggiormente utilizzata per valutare il rischio di mercato è il VaR (Value at Risk). Il VaR è una stima della perdita minima che ci si può aspettare con un dato livello di probabilità in un determinato periodo. Maggiore il valore del VaR e maggiore è il rischio di mercato.
Attraverso l'utilizzo dei derivati, è possibile eliminare uno o più fattori di rischio a cui non si vuole esposizione, riducendo l'esposizione complessiva al rischio di mercato.
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