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Strategia market neutral


La strategia market neutral utilizza posizioni lunghe e corte per neutralizzare il rischio di mercato. Questo tipo di strategia essenzialmente annulla il beta del portafoglio, e quindi rende la sensibilità del portafoglio neutrale al mercato, ovvero il rischio diviene indipendente dal rischio di mercato.

Per eseguire la strategia market neutral, il fondo acquisterà azioni ritenute sottovalutate e venderà allo scoperto azioni ritenute sopravvalutate, strutturando il portafoglio in un modo neutrale rispetto ai mercati, ai settori e all'ammontare complessivo delle posizioni lunghe e corte.

La strategia market neutral diversifica il rischio del portafoglio in quanto il suo rendimento non è correlato con le tradizionali classi di attivo come azioni e obbligazioni, ma è legato all'abilità del gestore di identificare azioni sopravalutate e sottovalutate e dalla correlazione tra posizione lunghe e corte.Il vantaggio delle strategie market neutral è che si possono sfruttare idee sia sul rialzo che sul ribasso dei prezzi, ampliando lo spettro delle possibili soluzioni d'investimento.

Ulteriori approcci alla strategia market neutral sono gli approcci "macro" e analisi tecnica. Con una approccio "macro", la strategia market neutral avrà posizioni lunghe in settori che beneficiano dal contesto economico in atto, e posizioni corte in settori che avranno maggiori problemi, con complessivo rischio di mercato nullo. Con l'approccio tecnico, la strategia market neutral avrà posizioni lunghe in azioni che beneficiano di indicatori tecnici, resistenze supporto medie mobili e altri indicatori che supportano un trend di breve termine positivo, e venderà allo scoperto azioni che l'analisi tecnica ritiene in trend negativi.

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