Vega (opzioni)

Il vega rappresenta la sensibilità del prezzo di un'opzione al variare della volatilità implicita dell'opzione stessa. Sia che per le opzioni call che per le put il vega è un valore positivo, in quanto all'aumentare della volatilità, aumenta il prezzo di entrambe le opzioni in quanto è più probabile che queste vengano esercitate.

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