Le floating strike lookback option sono opzioni lookback nel quale il prezzo di esercizio, e conseguentemente il payoff, varia seconda dell'andamento del prezzo del sottostante durante la vita delle opzioni. Conseguentemente, il payoff della floating strike lookback option è calcolato a scadenza. Per le call, il payoff è calcolato utilizzando come prezzo di esercizio il prezzo minimo toccato dal sottostante. Per le put, lo strike price è dato dal prezzo massimo raggiunto. Dato che le floating strike lookback option massimizzano il payoff, queste opzioni sono più care rispetto alle opzioni tradizionali.
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