Basket credit default swap

I basket credit default swap sono credit default swap che danno esposizione al rischio di credito di un un gruppo di emittenti, definito "basket". Nel basket default swap, sono indicati i nomi degli emittenti e i titoli di riferimento. In base all'evento di credito indicato nel basket credit default swap, si possono avere diversi tipi di basket default swap, tra cui i principali sono il first-to-default swap e il nth-to-default swap.

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Single-name CDS

CDS Index tranche (tranche CDS)

CDS: Credit Default Swap