Derivati sui tassi di interesse

I derivati sui tassi di interesse sono strumenti derivati dove il sottostante è rappresentato dal tasso di interesse. Opzioni, swap e futures su tassi di interesse permettono di gestire il rischio di tasso di interesse in maniera efficiente e a due costo relativamente contenuto e vengono utilizzati per coprire il rischio di tasso di interesse o di speculare sulla direzione futura dei tassi interesse. 
Esempi di utilizzi dei derivati finanziari sui tassi di interesse sono: modificare la duration del portafoglio obbligazionario, trasformare un tasso fisso in tasso variabile e viceversa e infine limitare  l'oscillazione della cedola in obbligazioni a tasso variabile. 

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